Courbe d’ajustement des prix

Prix de départ exacts pour les stratégies sur plusieurs jours

En incorporant les effets des événements de marché dans les prix, la courbe d’ajustement des prix donne des résultats de qualité supérieure aux fins des modèles statistiques, de l’évaluation des options et de la simplification des contrôles ex post. Voilà qui est essentiel pour les stratégies comme celles fondées sur le cours moyen pondéré selon le volume ou la courbe des actions.

L’un des principaux avantages de la courbe d’ajustement des prix est la possibilité d’accéder à des cotations et à des cours d’opérations ajustés à différents intervalles de temps et selon divers degrés de granularité, ce qui procure aux clients toute la latitude nécessaire pour choisir des stratégies de négociation.

Mesure exhaustive du rendement

En plus de permettre l’ajustement des données d’échelon de cotation, la courbe d’ajustement des prix peut être appliquée depuis l’ouverture du marché jusqu’à la fin de la journée de négociation. Le calcul de la courbe des actions est l’une des étapes les plus importantes du contrôle ex post des stratégies, et l’accès à une série temporelle de facteurs d’ajustement fiable et exacte contribue à la simplification du processus.

Les gestionnaires de portefeuilles peuvent mesurer le rendement du portefeuille avec plus de précision en se servant de la courbe d’ajustement des prix. Grâce aux détails sur les événements de marché contenus dans l’ensemble de données, les scientifiques des données et les stratèges quantitatifs peuvent mesurer l’effet de chaque événement sur leur structure de rendement.